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2021年09月10日 /
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私募掌柜 /
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最新網(wǎng)下打新限制名單出爐！年內(nèi)已合計(jì)22個(gè)配售對(duì)象遭禁，多為私募產(chǎn)品
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處罰配售對(duì)象均為私募基金，涉及4家機(jī)構(gòu)
中證協(xié)第5批處罰配售對(duì)象名單顯示，主體均為私募基金。分別是私享-家族9號(hào)私募證券投資基金、涵德清源量化2號(hào)私募證券投資基金、量銳資產(chǎn)-招享指數(shù)增強(qiáng)6號(hào)私募證券投資基金和蘇華智瑞鑫6號(hào)私募證券投資基金等4只。涉及的4家機(jī)構(gòu)分別是戈量銳、涵德投資、私享投資和華智匯金，均為私募證券投資基金管理人。其中，金戈量銳還是一家新晉百億量化私募。
此次，限制期限為2021年9月10日至2022年3月9日，長(zhǎng)達(dá)半年。
據(jù)悉，金戈量銳于2015年2月登記備案，深耕中低頻量化交易，與市場(chǎng)主流的高頻量化策略相比，更具差異性，策略容量大且相關(guān)性低。公司今年新晉成為百億量化私募。
作為公司法人、總經(jīng)理的金戈。其畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué)，金融數(shù)學(xué)碩士、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)生物系學(xué)士、波士頓大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程博士。同時(shí)還擁有豐富的海外就業(yè)經(jīng)歷，曾于2007年加入美國(guó)對(duì)沖基金LaurionCapitalManagementLP，任量化交易總監(jiān)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)套利交易策略的開(kāi)發(fā)，管理十億美元資產(chǎn)。2014年起擔(dān)任金戈量銳的總經(jīng)理兼法人代表，專注于量化研究與策略的開(kāi)發(fā)維護(hù)。目前，金戈持股公司比例為100%。
值得一提的是，今年8月份，金戈量銳決定自今年9月1日起，暫停量銳77號(hào)私募證券投資基金的申購(gòu)，開(kāi)啟資金額度管理，根據(jù)市場(chǎng)條件與策略情況控制產(chǎn)品管理規(guī)模。以此保護(hù)現(xiàn)有投資者利益，維持策略容量的穩(wěn)定性和業(yè)績(jī)的一致性，以及應(yīng)對(duì)未來(lái)各種市場(chǎng)行情。
此外，其它3家機(jī)構(gòu)涵德投資、私享投資和華智匯金，當(dāng)前的管理規(guī)模分別約40億、不足10億元、0-5億元。
據(jù)悉，量化私募涵德投資成立于2013年，也是一家知名量化私募，其在2014年備案成為私募基金管理人，投研團(tuán)隊(duì)均來(lái)自國(guó)內(nèi)外頂級(jí)院校理工科專業(yè)，其總經(jīng)理秦志宇曾供職美國(guó)頂級(jí)對(duì)沖基金千禧管理，所開(kāi)發(fā)策略管理上百億資金。不過(guò)，協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯示，該機(jī)構(gòu)于2019年2月3日被北京證監(jiān)局采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。
而私享基金專注于優(yōu)秀上市公司長(zhǎng)期股權(quán)投資，開(kāi)創(chuàng)了私享系列基金、企業(yè)定制基金與家族定制基金三個(gè)品牌系列產(chǎn)品。
最后一家私募華智匯金，目前旗下備案了6只產(chǎn)品。
“未按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金”遭禁配
對(duì)于上述4只私募證券投資基金被禁配，原因多為“未按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金”。
2021年6月，工大高科(688367.SH)發(fā)布《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》，相關(guān)內(nèi)容顯示，該股網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量為820股，放棄認(rèn)購(gòu)金額為9454.60元。而放棄認(rèn)購(gòu)的正是涵德投資旗下“涵德清源量化2號(hào)私募證券投資基金”。對(duì)此次棄購(gòu)，工大高科指出，網(wǎng)下投資者獲得初步配售未繳款或未足額繳款。
同樣是2021年6月，航宇科技(688239.SH)《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》，內(nèi)容顯示，該股網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1146股，放棄認(rèn)購(gòu)金額為13156.08元。而放棄認(rèn)購(gòu)者是私享投資的旗下產(chǎn)品“私享-家族9號(hào)私募證券投資基金”，其最終實(shí)際繳款金額為0元。
2021年7月，容知日新(688768.SH)發(fā)布《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》，內(nèi)容顯示，該股網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量為425股，放棄認(rèn)購(gòu)金額7747.75元。放棄認(rèn)購(gòu)對(duì)象正是金戈量銳旗下產(chǎn)品“量銳資產(chǎn)-招享指數(shù)增強(qiáng)6號(hào)私募證券投資基金”。其初步獲配容知日新股票金額為7747.75元，但最終未能足額繳納款項(xiàng)。
對(duì)此，有“禁配”量化私募表示，禁配半年系繳款失敗所致?！耙话愣?，我們的產(chǎn)品都是滿倉(cāng)運(yùn)作，上述繳款失敗的產(chǎn)品賬戶里沒(méi)有現(xiàn)金，當(dāng)天券商又沒(méi)有發(fā)送通知給我們補(bǔ)足余額，因此繳款失敗?！?/span>
年內(nèi)合計(jì)22個(gè)配售對(duì)象被禁配，多為私募產(chǎn)品
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年中證協(xié)已將22個(gè)配售對(duì)象列入禁配名單，其中多數(shù)為私募產(chǎn)品，也涵蓋少數(shù)券商自營(yíng)賬戶。
2021年1月12日，中證協(xié)對(duì)在創(chuàng)業(yè)板“博俊科技”“江天化學(xué)”新股發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)過(guò)程中，存在違規(guī)行為的長(zhǎng)安睿享2號(hào)分級(jí)資產(chǎn)管理計(jì)劃列入限制名單。
2021年4月28日，中證協(xié)點(diǎn)名科創(chuàng)板“金盤(pán)科技”“深科達(dá)”“西力科技”“騰景科技”、創(chuàng)業(yè)板“冠中生態(tài)”“嘉亨家化”“中金輻照”新股發(fā)行項(xiàng)目網(wǎng)下申購(gòu)過(guò)程中存在違規(guī)行為的14個(gè)配售對(duì)象。
2021年6月9日，千惠中性對(duì)沖3號(hào)私募證券投資基金因在科創(chuàng)板“睿昂基因”等新股發(fā)行項(xiàng)目網(wǎng)下申購(gòu)過(guò)程中存在違規(guī)行為，被中證協(xié)列入配售對(duì)象限制名單。
2021年7月22日，因在科創(chuàng)板“圣諾生物”等新股發(fā)行項(xiàng)目網(wǎng)下申購(gòu)過(guò)程中存在違規(guī)行為，赫富靈活對(duì)沖十號(hào)私募證券投資基金、雷根聚福一號(hào)私募證券投資基金被列入首次公開(kāi)發(fā)行股票配售對(duì)象限制名單。
此前，中證協(xié)發(fā)布的《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》中提到，提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者，應(yīng)按照公告要求在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)進(jìn)行申購(gòu)。初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間的，網(wǎng)下投資者應(yīng)在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)為提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象填報(bào)一個(gè)申購(gòu)價(jià)格及申購(gòu)數(shù)量，同一網(wǎng)下投資者全部報(bào)價(jià)中的不同申購(gòu)價(jià)格不超過(guò)3個(gè)。配售對(duì)象填報(bào)的申購(gòu)數(shù)量，不得低于初步詢價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量。
網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板首發(fā)股票網(wǎng)下報(bào)價(jià)后，不得存在提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)、獲配后未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金及經(jīng)紀(jì)傭金等行為，否則協(xié)會(huì)將根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)其采取自律措施。
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